A lakossági hitelezés töretlen lendülete jó lehetőséget kínál a hitelfedezeti biztosítások terjedésének is. Jelen tanulmányomben egy viszonylag ritka kockázattal, a munkanélküliségre szóló hitelfedezeti biztosításokkal foglalkozom. Célom egy olyan egyéni biztosítási termék konstruálása, amely a magyar munkaerőpiac sajátosságait figyelembe véve nyújt fedezetet a hitelfelvevők számára a munkanélküliség kockázata ellen.

Hitelfedezeti biztosítások

A magyar lakosság hitelfelvételi szokásaiban döntő szerepe volt az erősen támogatott lakáshitelek 2002-es megjelenése. Ez a növekedés a devizaalapú jelzáloghitelek megjelenésével folytatódott, majd egyre nagyobb teret nyertek a fogyasztási és szabad felhasználású hitelek is. Mivel a lakossági hitelállomány a politikai és gazdasági változásoktól függetlenül 2000 óta folyamatosan nő [MNB, 2008], így a hitelfedezeti biztosításoknak is egyre nagyobb tere nyílik.

Magyarországon szinte minden hitelfedezeti biztosítás tartalmaz kockázati életbiztosítást. Emellett olyan esetekre nyújtanak a biztosítók védelmet, amikor a biztosított valamilyen ok miatt nem tud dolgozni (betegség, munkanélküliség, rokkantság), így jövedelme jelentősen csökken. Emellett a piacon hitelkártyákhoz kapcsolódóan megjelenik az utasbiztosítás, illetve a hitelkártya-visszaélés elleni biztosítás, valamint esetenként a hitelkártyával vásárolt tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó áruvédelem-biztosítás.

Munkanélküliségi biztosítások Magyarországon

A hitelfedezeti biztosítások általam vizsgált speciális ága a munkanélküliségi kockázat ellen véd. Általában más kockázatokkal (keresőképtelenség, halál stb.) együttesen lehet a foglalkoztatás megszűnéséből eredő károkat fedező biztosítást kötni.

Jelen tanulmányban egy csak a munkanélküliség esetére vonatkozó egyéni hitelfedezeti biztosítás megvalósíthatóságát vizsgáltam. A munkanélküliség mint hitelfedezeti biztosítással fedezhető kockázat Nyugat-Európában és Észak-Amerikában meglehetősen elterjedt. Magyarországon két bankbiztosító (K&H Biztosító és a Garancia), a Cardif és a Generali, valamint határon átnyúló szolgáltatás keretében a francia CNP Assurances biztosító kínál a csoportos hitelfedezeti termékében munkanélküliségi fedezetet.

A termék

Az általam vizsgált biztosítás kockázati eseménye a biztosított munkanélkülivé válása, így a termék a nemélet-ágon belül a személybiztosítások közé sorolható be. A biztosítás rövid futamidejű fogyasztási hitelekhez, elsősorban áruvásárlási hitelekhez köthető. A biztosító a munkanélküliségi biztosítás keretein belül arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított munkanélkülivé válása esetén két hónap várakozási idő után rendezi a bank felé a hitel törlesztőrészleteit. A szolgáltatás addig tart, amíg a biztosított újból munkaviszonyt létesít, de időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. A szolgáltatás jellege miatt a biztosítás az összegbiztosítások csoportjába sorolható be. A termék egyéni biztosítás, mivel az elterjedt gyakorlattal szemben egyedi kockázat-elbírálást alkalmaz, így pontosabban becsüli a munkanélkülivé válás kockázatát, ezáltal ügyfélspecifikus árazást tesz lehetővé.

A munkanélküliségi biztosítás díjszámításánál alkalmazom a hasonló biztosításoknál Magyarországon, illetve Nyugat-Európában alkalmazott korlátozásokat.

Biztosítási feltételek

Hogy a biztosító kalkulálható keretek között tarthassa a kárkifizetéseket, és egyúttal kiküszöbölhesse a morális kockázat és az antiszelekció okozta veszteségeket, viszonylag szigorú biztosítási feltételekkel korlátozza a biztosítható személyek körét, a biztosítás tartamát és egyéb körülményeit.

Az ügyfélnek meghatározott időtartamú munkaviszonyt kell igazolni. A legtöbb biztosító csak olyan személyekkel köt szerződést, akik a szerződéskötés időpontjában legalább fél-egyéves munkaviszonnyal rendelkeznek. Emellett gyakran kötnek ki várakozási időt is, így a biztosító kockázatvállalása csak egy bizonyos idő – jellegzetesen 90 nap – után kezdődik meg.

Az erkölcsi kockázat kezelése – és a módozat nyereségesebbé tétele – érdekében a biztosítási feltételek között néhány hónapnyi önrész is szerepel. A magyar gyakorlatban ez hatvan nap. A magyarországi munkanélküliség adatait vizsgálva kitűnik, hogy a regisztrált munkanélküliek közül, aki munkaviszonyának megszűnte utáni első három hónapban nem talált újra állást, az általában tartósabban – egy évet meghaladóan – sem tud elhelyezkedni. Hogy a magyar gyakorlatban mégsem három hónapos önrészt kötnek ki, annak a legfőbb oka a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) léte. [Kelemen, 2007] Ha valaki három hónapot meghaladóan nem törleszti az adósságát, amely meghaladja a mindenkori minimálbér összegét, az bekerül a KHR-be (korábbi nevén BAR-listára), és hosszú ideig nem kaphat hitelt a pénzintézetektől. Ezt elkerülendő szerepel a magyar munkanélküliségre vonatkozó biztosításokban egy, illetve két hónap önrész.

A szolgáltatás időtartamát kétféle szempontból is korlátozni szokták: az adott biztosítási esemény bekövetkezte utáni szolgáltatási időszak mellett gyakran maximálják a biztosítás fennállása alatti összes szolgáltatás időtartamát is. Természetesen a szolgáltatás tartama összefügg a biztosítás tartamával. Az általam vizsgált rövidebb futamidejű hitelfedezeti biztosításoknál 4-6 hónap a szolgáltatási időszak, míg a jelzáloghitelekhez kapcsolódó biztosításoknál 12-36 hónapra teljesít kifizetést a biztosító, aminek felső korlátja általában a hitel futamidejének egyharmada. A biztosítás rövid, egy-másfél éves futamidejű fogyasztási hitelek mellé köthető meg. A rövid futamidő miatt azok a biztosítottak, akiknek egyszer már teljesített kifizetést a biztosító, nem kerülhetnek vissza a biztosítottak körébe, mivel a hitel lejártáig nem tudnak újra jogosultságot szerezni, hiszen ez újabb 12 hónap munkaviszonyt feltételez.

A biztosítótársaságok gyakran alkalmaznak kizárásokat bizonyos foglalkozási csoportokra, illetve felső korlátot szabnak meg a szolgáltatás összegére is. Magyarországon munkanélküliségi kockázatra szóló biztosítást csak az köthet, aki a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonnyal rendelkezik. Ezáltal kizárásra kerülnek a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak, illetve sok esetben a vállalkozók is hasonló elbírálás alá esnek. Mindez összhangban van a nyugat-európai gyakorlattal, ott is hasonlóak a kizárások, bár néhány országban – pl. Franciaországban – nem köthetnek munkanélküliségi biztosítást a közalkalmazottak sem. [Gourieroux–Scaillet, 1997]

A kifizetések összegére vonatkozóan Magyarországon nem találtam korlátozást, míg ez Nyugat-Európában a hosszabb futamidejű, nagy összegű jelzáloghitelekhez kapcsolódóan megszokott. Ez a felső korlát azonban az átlagos jelzáloghitelek törlesztőrészlete felett van, tehát a legtöbb hitelfelvevő esetében nem is jelent valós korlátozást. [Gourieroux–Scaillet, 1997]

A díjkalkuláció lépései

Az adatokról

Számításaimhoz az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) munkanélküliségi ellátásban részesülőkről vezetett adatait és a Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai Évkönyveiből vett foglalkoztatási és munkanélküliségi adatait használtam fel. Követve az egyik magyar biztosító gyakorlatát, az általam kifejlesztésre kerülő termék biztosítási eseménye megegyezik a munkanélküliségi ellátásra való jogosultság kezdetével, és a szolgáltatás legfeljebb hat hónapig tart. Az ellátásra való jogosultság legalább 12 hónap munkaviszonyt feltételez a megelőző négy évben, illetve az ellátás időben korlátozott, maximum 270 nap. A járadékosként eltöltött idő átlagosan 170 nap körül van. Így megfelelő közelítés, ha a járadékosok kilépési adatait használom, hiszen átlagosan körülbelül annyi ideig kapják az ellátást, amíg a biztosító szolgáltatást teljesít.

A munkanélküliségi adatok – így az ellátásba be- és kilépők adatai is – jelentős szezonalitást mutatnak, amit az idénymunkák (a mezőgazdaságban, az építőiparban és a turizmusban) okoznak. A biztosítónak a likviditás és a tartalékolás szempontjából fontos ez a szezonális ingadozás. Az ÁFSZ adataiból látható, hogy 1999 után a munkanélkülivé válók száma folyamatosan csökken, és egyre kisebb ingadozást mutat. 2003. januártól kezdve készül részletes – elektronikus formában is elérhető – statisztika a munkanélküli ellátásban részesülők adatairól. Ezek a havi adatok képezik díjkalkulációm alapját.

A munkanélkülivé válás valószínűségét három szocio-ökonómiai változó igen erősen befolyásolja: a nem, az iskolai végzettség és a lakóhely. (Emellett jelentős szerepe van még az életkornak, ez azonban a rendelkezésemre álló adatok alapján nehezen építhető bele a modellbe.) Hogy csökkentsem a díjkalkulációs modell bonyolultságát, ezen változók szerint 24 csoportot hoztam létre.

Az iskolai végzettség alapján – a munkanélkülivé válási valószínűségek figyelembevételével – négy csoportot képeztem: a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezőket, az érettségi nélküli szakiskolát vagy szakmunkásképzőt végzetteket, az érettségizetteket és a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket különböztettem meg.

A megyék szétválasztását több változó alapján végeztem el: a munkanélküliségi ráta mellett az egy főre jutó GDP és beruházás standardizált értékeivel végeztem klaszterelemzést, amely alapján a megyék három jól elkülönülő klaszterbe kerültek: Budapesten, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Vas megyében a legjobb a foglalkoztatási helyzet; a lista másik végén Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék állnak, míg a maradék 11 megyét a harmadik csoportba soroltam.

A fenti 3x4 csoportot mind nők, mind férfiak esetében vizsgáltam.

Belépők adatai

Mivel a Foglalkoztatási Hivatal csak a munkanélküliségi ellátásban résztvevőkről rendelkezik ilyen részletességű adatokkal, a díjkalkulációhoz szükséges további adatokat a Központi Statisztikai Hivatal kiadványaiból szereztem be. A foglalkoztatottak száma került a belépési valószínűségeimet megadó hányados nevezőjébe, míg a belépők száma a számlálóba.

Kilépők adatai

A munkanélküli ellátásból kilépőknél nehezebb volt a helyzet, ugyanis összesen 22 különböző okból szűnhet meg az ellátás folyósítása.

Ezek között igen sokféle élethelyzetet találhatunk, többek között a nyugdíjjogosultság megszerzését, vállalkozóvá válási vagy foglalkoztatást bővítő támogatás elnyerését, illetve akár a Foglalkoztatási Szolgálattal való együttműködés hiányát.

Ezek közül a munkanélküliségi biztosítás díjkalkulációjának szempontjából két fontos eset van: ha a munkanélküli újból dolgozni kezd, illetve ha meghal. Ez utóbbi eset előfordulása a statisztikák szerint ritka, aránya az általam vizsgált 48 hónapban 1‰ alatt maradt, így ezt a továbbiakban nullának tekintem. Mivel ennek az adatnak a felülbecslése okozhat veszteségeket a biztosítónak, és előfordulási valószínűsége is kicsi, így a továbbiakban nullának tekintem. Az újra munkába állás valószínűségének kiszámításához az álláshoz jutottak számát osztottam el a munkanélküliek összlétszámával, amelyből hasonlóan képeztem csoportokat, mint a belépők esetében a foglalkoztatottak létszámából.

A modell

A biztosítási díjkalkulációhoz Knut K. Aase munkanélküliség-biztosítási modelljét vettem alapul [Aase, 1990], és ezt hoztam összhangba a magyar munkaerőpiac jellemzőivel.

A munkaerő-piaci helyzet szempontjából a biztosított háromféle állapotban lehet: inaktív, foglalkoztatott, munkanélküli. A 1. ábra szemlélteti az egyén mozgását az egyes munkaerő-piaci helyzetek között.

A foglalkoztatott és a munkanélküli állapot között egyértelmű az átmenet, ezek valószínűségét pfm-mel és pmf-fel jelöltem. A foglalkoztatottak köréből az inaktivitásba való átmenet (pfi) leggyakrabban nyugdíjbamenetellel valósul meg, de ugyanilyen irányú a mozgás, ha valaki munkáját feladva tanulni kezd vagy gyermeket vállal.

A munkanélküli-inaktív váltásnak (pmi) szintén több formája van.

Magyarországon a rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági folyamatok miatt a tartós munkanélküliek közül sokan menekülnek-menekültek korengedményes vagy rokkantnyugdíjba, illetve inaktívvá váltak azok a reményvesztett munkanélküliek is, akik már nem keresnek aktívan állást. Emellett itt szerepelnek azok is, akik újból tanulni kezdenek.

Az inaktív csoportból történő kikerülésnek (pif és pim) három jellegzetes típusa van: ha valaki befejezi az iskoláit, és munkába áll, vagy rosszabb esetben pályakezdő munkanélküli lesz; ha valaki a gyermekével otthon töltött idő után újra visszakerül a munkaerőpiacra; illetve ha valaki a reményvesztett munkanélküliek közül mégis újra állást kap, vagy aktív álláskeresésbe kezd.

A fentiek mellett természetesen mindhárom gazdasági aktivitási csoportból kikerülnek az elhunytak. Ennek valószínűségét rendre qf–fel, qm–mel és qi–vel jelöltem.

Nettó díjak

munkanélküliségi biztosítás kockázati díjrészének kiszámítása alapjául az ekvivalencia-elv szolgál, amely szerint

a bevételek jelenértékének várható értéke = a kiadások jelenértékének várható értéke.

Feltételezem, hogy a díjak mindig az időszak elején érkeznek be a biztosítóhoz, illetve a kifizetéseket is az időszak elején kell teljesíteni, mivel mindkét esemény a törlesztőrészletek banknak történő befizetéséhez kötődik. Szintén a hitelek törlesztésének periodicitásából következik, hogy mind a díjfizetés, mind a biztosító szolgáltatása havonta esedékes. Éven belül lineáris kamatozást alkalmazok, mivel a biztosító befektetéseinek hozamára nem jellemző a szezonalitás, inkább a pénzpiaci és gazdaságpolitikai események vannak rá jelentős hatással.

A bevételek és kiadások egy forint biztosítási összegre a t. időpontban:

bevételek a t. időpontban:

kiadások a t. időpontban:

Ahol

Dt a t. időszaki biztosítási díj

lt a t. időszakban a felső indexben megadott munkaerő-piaci helyzetben lévők száma

pt a t. időszakban a felső indexben megadott első munkaerő-piaci helyzetből a másodikba lépés valószínűsége

qt a t. időszakban a felső indexben megadott munkaerő-piaci helyzetben lévők halálozási valószínűsége

(f) foglalkoztatottak csoportjának jelölése

(m) munkanélküliek csoportjának jelölése

r éves kamatláb

A bevételek tehát egyértelműen adódnak az adott időszakban foglalkoztatottak díjfizetéseiből. A kiadások képlete jóval összetettebb: Elsőként le kell határolni azok csoportját, akinek az adott időszakban kifizetést kell teljesíteni, majd ezt a megfelelő kamatozást is beépítve összegezni kell az elmúlt hat hónapra, hiszen legfeljebb eddig teljesít kifizetést a biztosító. Látható tehát, hogy kifizetést azoknak teljesít a biztosító, akik az előző időszakban foglalkoztatottak voltak, és elvesztették az állásukat. Ebből le kell vonni azok számát, akik a munkanélküliek közül állást kaptak ( ), illetve elhunytak ( ).

Az előző képlet alapján az ekvivalencia-elv miatt a biztosítás díja a t. időpontban:

Nettó díj önrésszel

Az általam vizsgált munkanélküliségi biztosítás kalkulációs és kockázatvállalási szempontból az egyik legfontosabb előírása az, hogy a biztosító csak két hónap önrész után kezdi meg a szolgáltatást. Ez nagymértékben csökkenti a biztosító antiszelekcióból eredő kockázatát, illetve a kárhányadot is.

Az önrészhez arra a feltételes valószínűségre van szükség, hogy valaki munkanélküli lesz és több mint két hónapig az is marad. Ezt a valószínűséget az előző díjszámító képletbe illesztve kapjuk az önrészes nettó díjakat. Ha ezeket vizsgáljuk, látható, hogy az egyes csoportok között milyen jelentős a különbség. A legjobb kockázat (felsőfokú végzettségű, a legjobb munkaerő-piaci helyzettel rendelkező megyék egyikében lakó nő) és a legrosszabb kockázat (legfeljebb nyolc általános iskolai osztályt kijárt, a három legrosszabb helyzetű megye valamelyikében lakó férfi) díja között több mint 26-szoros különbség van. A csoportok közötti különbségeket a 2. ábra mutatja be.

A jelentős különbségek miatt várhatóan a magas munkanélküliségi kockázatú hitelfelvevők számára túlzottan drága lesz ez a biztosítás. A magas ár ebben az esetben feltételezhetően éppen ellentétesen hat, mint egyéb biztosítások esetében. Itt kevéssé valószínű a kontraszelekció bekövetkezése, a magas díj inkább elriasztja a rossz kockázatú embereket. Emellett a banki hitelfelvevők elsősorban az iskolázottabb rétegek közül kerülnek ki, így valószínűleg alacsony iskolai végzettségű, kiemelkedő kockázatú személyek nem fordulnak elő nagy számban a potenciális ügyfelek között.

A díjakat tovább növelik a szokásos alfa-, béta- és gamma-költségek. Ezek meghatározása elsősorban a biztosító üzletpolitikájától függ, így a bruttó díjak pontos megadására most nem teszek kísérletet, az azonban elmondható, hogy a banki értékesítési csatornának és az egyszerű kockázat-elbírálásnak köszönhetően a biztosítás költségszintje más egyéni biztosításokkal összevetve alacsonyabb.

Következtetések

A megvizsgált munkanélküliségi kockázatra szóló hitelfedezeti biztosítás 24 különböző társadalmi csoportra adta meg a biztosítási díjakat. Láthatóan jelentősek a különbségek a munkanélküliség kockázatát illetően lakóhely, nem és iskolai végzettség szerint, tehát érdemes egyéni kockázat-elbírálást alkalmazni a pontosabb kalkuláció érdekében.

A biztosítás rövid futamidejű hitelek felvétele esetén kínált védelmet. A termék – megfelelő adatok megléte esetén – továbbfejleszthető úgy, hogy hosszabb futamidejű biztosítások esetében is alkalmazható legyen. Ehhez azonban figyelembe kell venni bizonyos hosszú távú makrogazdasági folyamatokat is (munkanélküliség alakulása, infláció, illetve devizahitelek esetében a forint árfolyamának változása). Ezenkívül megoldást kell találni arra a technikai problémára is, hogy ilyen időtáv esetén nem kizárt, hogy a biztosítónak ismételten szolgáltatást kell nyújtania, ha egy ügyfél többször is munkanélkülivé válik a futamidő alatt.

A biztosítás alkalmazható továbbá változó összegű hitelek (folyószámlahitelek, hitelkártyák) mellett is. Ekkor a díj a fennálló hiteltartozással arányos. A hitelösszeg ingadozása miatt azonban ebben az esetben jelentős szerepet kap a tartalékolási politika. Ezek a lehetőségek további kutatás alapját képezhetik.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Vissza a lap tetejére